Strax efter kung Philips II gjorde Madrid Spaniens huvudstad i 1561, ville han bygga en katedral för sin nya huvudstad.Delvis på grund av politisk turbulens och starkt motstånd från mäktiga ärkestiftet av den då större staden Toledo, har byggandet hela tiden skjutits upp. År 1868 en församling som ägnas åt Jungfru Almudena, den kvinnliga skyddshelgon för Madrid, fick tillstånd från ärkestiftet i Toledo för att bygga en ny kyrka tillägnad skyddshelgonet. Byggnationer pågår fortfarande och lär väl aldrig ta slut.
